Web Content Display Web Content Display

MẪU HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KỲ HẠN 5 NĂM

TT

Điều khoản

Mô tả

1

Tên hợp đồng

HĐTL trái phiếu chính phủ 5 năm

2

Mã hợp đồng

Theo quy ước của Sở GDCK Hà Nội

3

Tài sản cơ sở

TPCP kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn

4

Quy mô hợp đồng

1 tỷ đồng

5

Hệ số nhân hợp đồng

10.000

6

Tháng đáo hạn

03 tháng cuối 3 Quý gần nhất

7

Phương thức giao dịch

Phương thức khớp lệnh

 Phương thức thỏa thuận

8

Thời gian giao dịch

  • Mở cửa: sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút
  • Đóng cửa: cùng giờ thị trường cơ sở

9

Biên độ dao động

+/-3% so với giá tham chiếu

10

Bước giá/ đơn vị yết giá

1 đồng

11

Đơn vị giao dịch

1 hợp đồng

12

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉ

13

Ngày thanh toán cuối cùng

Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng

14

Phương thức thanh toán

Chuyển giao vật chất

15

Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày

Theo quy định của TTLKCK

16

Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng

Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng

17

Giá tham chiếu

Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên)

18

Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng

TPCP do KBNN phát hành, có kỳ hạn còn lại từ 3 năm đến 7 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm.

19

Mức ký quỹ

Theo quy định của TTLKCK

20

Giới hạn lệnh

500 hợp đồng/lệnh

21

Giới hạn vị thế

Theo quy định của TTLKCK

22

Ngày niêm yết

Khi ra mắt hợp đồng

 

         

MẪU HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KỲ HẠN 10 NĂM

TT

Điều khoản

Mô tả

1

Tên hợp đồng

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm

2

Mã hợp đồng

Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

3

Tài sản cơ sở

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn

4

Quy mô hợp đồng

1 tỷ đồng

5

Hệ số nhân hợp đồng

10.000

6

Tháng đáo hạn

03 tháng cuối 3 Quý gần nhất

7

Phương thức giao dịch

Phương thức khớp lệnh

Phương thức thỏa thuận

8

Thời gian giao dịch

  • Mở cửa: sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút
  • Đóng cửa: cùng giờ thị trường cơ sở

9

Biên độ dao động

+/-3% so với giá tham chiếu

10

Bước giá/ đơn vị yết giá

1 đồng

11

Đơn vị giao dịch

1 hợp đồng

12

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ

13

Ngày thanh toán cuối cùng

Ngày làm việc thứ ba kể từ ngày giao dịch cuối cùng

14

Phương thức thanh toán

Chuyển giao vật chất

15

Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày

Theo quy địnhcủa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

16

Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng

Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng

 

17

Giá tham chiếu

Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên)

18

Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng

Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, và có các kỳ trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đáo hạn, có kỳ hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm.

19

Mức ký quỹ

Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

20

Giới hạn lệnh

500 hợp đồng/lệnh

21

Giới hạn vị thế

Theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

22

Ngày niêm yết

Khi ra mắt hợp đồng